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金融工程教材下载：金融工程师的概念性工具 第六章 风险：投资组合的考虑、投资的注资期、杠杆
一、概述
大多数企业的财务业绩都在一定程度上受到一种或多种金融价格变动的影响。
这些价格包括利率、汇率、商品价格和股票价格等。例如，一个采用浮动利率融资方式或拥有浮动利率资产的企业会受到利率变动的影响。一个产品外销的国内企业会直接受到本国货币和相应外币之间汇率浮动的影响。从事制造业的企业会受到原材料市场价格和／或产成品价格变动的影响。一个权益共同基金会受到股票价格变动的影响。类似例子还有很多。金融价格的波动显然会带来很大的风险。这些风险被统称为价格风险。
对于一个价格不断变动的市场，一个企业并不一定与其发生直接的关系，从而受到其变动价格的影响。 |
